ケーススタディ：ＲＳＩ 戦略

☆ Case Study ☆
ここでは、「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」をあらわすＲＳＩ戦略を使ったケーススタディを行います。
【チャート設定】
商品 ： 日経225指数先物
限月 ： 平成19年6月限
チャート期間 ： 5分足

RSIとは、Relative Strength Indexの略で日本語では「相対力強気指数」となります。
非常にシンプルなチャートであり、オシレーター系の入門編としてよく紹介されているインディケーターです。 折れ線は過去ｎ日間において価格が「上昇力」、「下降力」の割合を0から100までの間で指数化します。 チャートが上にいく程上昇傾向、下にいく程下落傾向であることを示しています。 また、一般的には70（或いは80等）を越え始めると「買われ過ぎ」、30（或いは20）を下回ると「売られ過ぎ」の状態を示します。

１．それでは、まず戦略の設定を行いましょう。

リアルチャート画面の右上にある戦略ボタン（�@）をクリックします。

 

２．戦略を選択します

☆ Case Study ☆
『ＲＳＩ（�A）』を選択します。

 

３．変数を設定します。

変更する変数をダブルクリックするか、選択した後「変数の編集」ボタンを選択し、値を設定します（�B）。
☆ Case Study ☆
このケーススタディでは、過去9日間においてRSI指数が30％を下回ったら「買い」、70％ラインを上回ったら「売り」のシグナルが出るように設定します（�B）。 （※シグナル発生は、上ライン（70％）を越えた後にもう一度下回った際に発生します。下ライン（30％）はその逆となります。）
【設定】
Ｐｅｒｉｏｄ ： 「9」
ＬＰｅｒｃｅｎｔ ： 「30」
ＳＰｅｒｃｅｎｔ ： 「70」

 

４．チャート表示設定をします。

５．ピラミディング設定／新規ポジション設定／基本売買数量の設定を行います。

☆ Case Study ☆
RSI指数は相場が動くとシグナルが沢山出てしまうこともありますので、このケーススタディでは、 新規注文は、決済注文が出ないと発生しないようにピラミディング設定を「許容しない」に設定します。 それと、売買枚数を１枚（�F）、累積注文数量・新規回数を1枚（�E）に設定します。

【設定】
ピラミディング設定 ： 「許容しない」
新規設定 ：
注文数量 「１」
新規回数 「１」
基本売買数量 ：
「同一数量の新規」を選択
売買数量「１」

６．ストップロス設定を行います。

☆ Case Study ☆
システムトレードですので、感情を入れずにＲＳＩ指数のシグナル発生のみによる発注を想定します。ですから、ロスカットも予め決めておく。という設定をする画面です。
（本Case Studyでは、強制決済を設定しておりませんが、資産状況に応じ、ロスカット設定等の強制決済設定をすることをお勧めいたします。）

７．売買単価及び注文開始シグナルの設定を行います。

☆ Case Study ☆
このケーススタディでは、５分足を使用していますので、すぐに注文が約定するように成行に設定します（�H）。日経225先物１枚を日計りで取引し、決済注文が発生するまでは新たな新規注文が出ないように設定します（�I）。 注文シグナルをしっかり確認したいので、出るように設定します。（�J）。
【設定】
[売買単価]
新規（注文） ： 「成行」
決済（注文） ： 「成行」
[注文開始シグナル]：
「新規シグナル」
「アラーム後、注文」を選択

９．設定完了です。 シグナルを確認し、戦略分析をします。