ケーススタディ：Ｇｏｌｄｅｎ Ｄｅａｄ Ｃｒｏｓｓ戦略

ここでは、トレンドフォロー系指標の代表的存在である移動平均線の『ゴールデンクロス、デッドクロス』を用いた戦略の例をご説明します。 移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスを用いた戦略は、株式や先物などのトレードではとてもポピュラーな投資手法で、数種類の移動平均線を用い、それらが交差するタイミングで売買を行うというものです。この例の場合は、短期線、長期線の２種類を用いて、短期線が長期線を下から上に交差した（ゴールデンクロス）場合に「買い」を、上から下に交差した（デッドクロス）場合に「売り」を行うケーススタディを掲載します 。

１．戦略ボタンをクリックします。

 

２．戦略を選択します

※ここでは『Golden_Dead Cross』を選択します。

 

３．変数を設定します。

変更する変数をダブルクリックするか、選択した後「変数の編集」ボタンを選択し、値を設定します。
この例では
shortPeriod ： 「5」
longPeriod ： 「25」
に設定します。
※変数[shortPeriod]は短期線を求める期間（足単位）を、変数[longPeriod]は長期線を求める期間（足単位）を示します。 この例では、例えば日足を用いているため、移動平均線は短期が5日、長期が25日となります。

 

４．チャート表示設定をします。

【種類】 買い、買い決済、売り、売り決済シグナルが発生した時、該当シグナルの矢印模様を設定します。
【色】 買い、買い決済、売り、売り決済シグナルが発生した時、該当シグナルの矢印色を設定します。
【サイズ】 買い、買い決済、売り、売り決済シグナルが発生した時、該当シグナルの矢印サイズを設定します。
【売買シグナル名の表示】 チェック時、チャートで該当該シグナルにシグナルの名を表示します。
【未決済数量表示】 チェック時、チャートで該当シグナルに未決済数量を表示します。
【シグナル価格位置の表示】 チェック時、チャートで該当シグナルにシグナル価格位置を表示します。
【編集】 YesLanguage を起動して該当戦略式の内容を確認することができます。

５．ピラミディング／新規ポジションの累積許容を設定します。

ピラミディング・・・
ここでは「許容しない」を選択します。
【許容しない】 保有新規ポジションが決済後、次の新規を許容します。
【他の新規シグナルのみ許容】 戦略名が異なる新規シグナルに対してだけ重複新規を許容します。
【すべての新規シグナル許容】 発生したすべての新規シグナルに対して重複新規を許容します。

新規ポジションの累積許容・・・

※「�D、ピラミディング設定 『許容しない』 」及び「�F、基本売買数量 『同一数量（契約）新規』、『売買数量１』 」に設定しているため、当項目の設定に関わらず「注文数量１」「新規回数１」同様の効果となります。
【注文数量】 同一ポジションに対する累積を設定した注文数量に制限します。
【新規回数】 同一ポジションに対する累積を設定した新規回数に制限します。

７．基本売買数量を設定します。

「同一数量（契約）新規」を選択し、 売買数量「1」に設定します。

【同一数量（契約）新規】 設定した数量で新規注文を行います。
【固定資産基準新規】 設定した基準資産を基準に該当資産で売買可能な数量に固定して新規注文を行います。
例えば、基準資産が 1億円で、1 億円 で売買可能な数量が 100枚ならすべての新規注文時、100枚に固定して売買を行います。 【累積資産基準の新規】 設定した基準資産から始めて損益によって変わる資産が売買可能な数量まで新規注文を行います。例えば、基準資産が 1 億で、 1億で売買可能な数量が 100 枚なら最初の新規注文時、100枚で新規注文を行います。その後、決済注文をおこなった結果、決済後の資産が 2 億円になっていた場合、 2 億円で売買可能な数量が 200 枚なら次回新規注文実行時、200 枚の新規注文を行います。

>>手数料はこちらをご参照ください。

８．決済注文のルール設定を行います。

ここでは、『ストップロス』の設定を行います。 ストップロスは、新規建てした価格から「何％」あるいは「何円」反対に動いたときにロスカットの注文を出すのか定めるものです。 この例では、300円反対に動いたときにロスカットするように設定してあります。

【ストップロス】 新規売買後、指定した金額または、割合を超えるとそのポジションを決済します。
【最大収益対比値下がり】 現在の収益が最大収益で指定した値まで減少した時、そのポジションを決済します。ポジションの収益が上昇すれば最大収益は現在のポジションに設定します。この売買は損失を制限するのでなく収益の減少を防ぐ目的で行われます。 例えば、最大収益対比下落を 50%に設定し、ミニ日経先物17,000 円のロングポジションを保有している場合、先物価格が17,500 円になってから17,250 円以下になると売買をするようになります。すなわち、期間中、最大収益である 50,000 円を基準に 50% 下落したときに決済が行われることになります。
・最高値対比 ： 新規（建）後、最高値対比下落時、決済
・収益金額対比 ： 新規（建）後、約定価格と最高値との差による対比
【目標収益】 設定目標収益に到逹した時、現在のポジションを決済します。
【最小値の変化】 5 足に設定したら 5 個の足が生ずるまで買いの場合は上、売りの場合は下に設定された値（%）の変動がない時に、決済をおこないます。システムトレーディングの特性上、マーケットが拮抗している状況には脆弱な面があり、相場がトレンドを持つことができずに拮抗しているような場合の損失を防ぐ目的で使用する機能です。
【当日決済】 新規建後、決済していないポジションを当日の最終足や時間を指定して決済します。

９．売買単価及び注文開始シグナルの設定を行います。

※この例では新規注文の場合は気配値で、決済の場合は成行で発注するように設定しています。
【売買単価】
新規（注文） ： 「気配値１」
決済（注文） ： 「成行」
【注文開始シグナル】 「新規シグナル」
を選択します。

【売買単価】 新規注文と決済注文の売買単価を設定します。 （現在値（気配値)）を設定した場合、売買条件を満たすと、その時点の現在値（気配値）で指値注文が出るようになります。 【注文開始シグナル】 ・新規シグナル ： 戦略適用後、新規シグナルが発生する前に出る決済シグナルでは注文が出ません。 ・すべてのシグナル ： 戦略適用後、発生するすべてのシグナルに注文が出ます。 【リアルテスト】 選択した戦略を適用して収益性を測定した最適条件の検索に有用です。 ※リアルテストでは実際の注文は出ません。 【アラーム後、注文】 戦略を適用してシグナル発生時、アラーム確認画面を表示します。 ※確認画面で注文をすることができます。 【自動注文】 戦略を適用してシグナル発生時、自動に設定した口座番号と単価、数量で注文をします。