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田中雅氏のプロフィール

田中 雅(たなか ただし)氏
略歴:都立日比谷高校、東京藝術大学音楽学部チェロ専攻科卒業。同大学院修士課程修了。
1971年から1991年までドイツとオランダのオーケストラで主席チェリストを務める。
1981年以来、独学のトレーダーとしてデリバティブと通貨先物取引運用を行う。
1985年、コンピュータを駆使した自動為替ヘッジ・システム「テクニヘッジ・システム」を開発。 在欧最大手事業会社等に提供した。
1993年、米国の運用競技会ワールドカップ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップで日本人として初めて2度入賞。海外のメディアに紹介されたことを契機に、在欧金融機関向け運用アドバイスサービスを開始。 世界的に認知されたシステム運用アドバイザーの 第一人者として様々な国内のメディアでも取上げられ知られるようになった。
2000年、実務から引退。

※ワールドカップ・フューチャーズ・トレーディング・チャンピオンシップとは
1984年からスタートした投資コンテスト。
1987年ラリーウィリアムズ氏が11,376%(113.76倍)の驚異的リターンを出したことで有名でこの記録は未だに破られていない。
その名が示すように、トレーディングの世界ではワールドカップ的な位置づけ。

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第T部:最新の相場認識概観
第1章 導入編
はじめに
システム、マネー・マネジメント、オプション
機械学習、ニューラルネット、
遺伝子アルゴリズムとカオス理論
ジェネティック・アルゴリズム(遺伝子アルゴリズム)
逆説的相場認識
   
第2章 相場のバタフライ効果について
原因と結果
なぜ、桶屋が儲かるか?
線型と非線型
カオス
カオス理論との遭遇
天気予報とバタフライ効果
風もまたカオス
バタフライ効果
相場の雪崩(なだれ)効果
第3章 相場のフラクタル構造について
フラクタル構造
1日変動幅情報の限界
レンジ幅はリスク情報
相場の輪郭とは何か
固定時間枠による相場観察
多層時間枠フラクタル解析
エリオット波動理論
相場が走った距離を計る
場節取引はフラクタルか?
第U部:システム取引現代史概観
第1章 ボラティリティー・ブレークアウト
システマティックな取引手法
ウイリアムズの手法
システム取引の進化
第V部:順バリ手法とシステム
第1章 順張り手法概説
取引者としての成長過程
取引手法と分析手法
ブレークアウト
我が国の順張り取引手法
時間の認識
米国の順張り手法
順張り手法実例
順張りの問題点
   
第2章 トレンドラインと移動平均線
トレンドライン
シュミレーション・ソフト
移動平均線の研究
移動平均線の夢と現実
移動平均で成功し、そして破綻したCTA
移動平均線の改良
可変時間枠移動平均線
第3章 順張り取引の行動計画  
そんな馬鹿な、何故買っていない??
タートル・プロジェクト
タートル・ ルール
システム取引の利点

掲載予定

第V部:順バリ手法とシステム
第4章 もちあい放れを確実に捉えるには
ドル・円飛び出しシグナル
ボリンジャー・バンド
正規分布
標準偏差バンド・ブレークアウトのルール化
ドル・円相場の実例
標準偏差を簡単に計算するソフト
ボラティリティーブレークアウト
第W部:損切り手法とシステム
第1章 損切り
成行き注文による損切り
指し値による損切り
メンタル損切り
損切り水準の合理的設定
テクニカル分析による損切り
資金管理に根拠を置く損切り
損切りの額を決める
損切り基準幅を決める
1日で損を切る方法
損切りの頻度を考える
損切り基準幅の倍数
損切りの遠近感
取引手法の優劣
   
第2章 とんとんを確保する
損切りが先か、建玉が先か
当てるゲーム、資産管理ゲーム
損益分岐点を確保する
ブレークイーブン
ブレークイーブンの効用
ランダム市場確率モデル
第Y部:システム構築と評価
第1章 (その1) 上値目標値による利食い
悩ましき賭け
予測の放棄
利食いとは何か
利食い手法さまざま
上値目標値を設定して行う利食いについて
利益はどこまで乗せられるか
固定幅は価格変動に存在する
1カ月の時間枠では
上値目標で利食いすることの効用は
   
第2章 (その2) 逆指し値注文による利食い
なぜ利食いをするのか
相場が分からない
相場がわからないかどうするか?
利益を確保する利食い
市場ボラティリティの関数としての利食い
固定幅利食い手法の有効性
相場についていくためのコスト
トレーリングストップの概念と技法
とんとん確保を兼用
利食いの後が肝心
第Y部:システム構築と評価
第1章 パフォーマンスの計測と評価手法
回帰線評価と標準誤差
2つのシステムの比較
現実での実績
モカラン・システムの実績
簡単にはいかないシステム取引
   
第2章 システム取引に取り掛かるには
基本アドバイス
システム取引の長所
システム取引に必要なツール
ハードの選択
インターネット
基本ソフトの選択
表計算ソフト
第3章 データベースとシステム構築の鍵
出来上がりのシステム
エディタータイプのシミュレーション・プログラム
シェルタイプのシミュレーション・ソフト
価格データの入手と作成
先物における繋ぎ足の諸問題
本邦独自の場節取引データ
システム取引のプロセス
収益性の高いシステムとデータの重要な関係
良いシステム=熟練取引者
   
第4章 外国為替ブレークアウト・システム
機械的システムで儲かるか?
後講釈によるシステム模擬取引
処女データの重要性
処女データ取引のシミュレーション手法
第Z部:リスク分散
第1章 相関と分散運用リスクの避け方
相関と分散運用
ポートフォリオ
分散運用の効果は
   
第2章 相関と分散運用
負の相関は有用か
一時的相関現象
取引手法の分散
日計り取引
   
第3章 短期取引手法1
なぜ取引手法は分散運用の対象なのか
デリバティブ取引の発達が分散運用の概念を変えた
トレンドフォロー取引手法の見直し
短期取引とは
ボールドウィン
ボールドウィンの短期取引ルール
短期取引モデルの作成
短期取引のリサーチ・ツール
短期取引のルール化
仕掛けのルール
損切りのルール
第4章 短期取引手法2
市場の選択
取引手法の選択
取引モデル
成績を評価するには
リスクの概念
最大ドローダウン
最良の「収益/リスク比率」の取引モデル
システム取引技法について
相場アプローチについて
音楽と相場の関係について
その他
ヘッジ・ファンドの本質
鋼鉄の神経の持ち主
人に賭ける
サイは裏目に出た
D氏のシミュレーション
理論と実際
第[部:
第1章 ジェネティックアルゴリズム
解けそうで解けない適正化問題
セールスマンの最短訪問ルート
ジェネティック・アルゴリズムの基本原理
第一世代(試行訪問ルート)
突然異変(染色体の並び替え)による第二世代
結婚による異種交配
環境適合性と自然淘汰
訪問ルートの解
   
第2章 取引手法の適性化とカーブフィッティング
適正化
相場問題の解決
偶然性にたよる問題解決
GAを使った取引システム
カーブフィッティング
カーブフィッティングの謎
偶然を必然と思い込むこと
ルーレットでも適正化できる
後知恵であることに気付かない
第3章 偶然性と確率、必然性について
取引行動における楽観と憂鬱
偶然に対する人間の期待
宝くじで当てるには?
損益環境での人間行動の不思議
不合理な人間行動
確実な相場取引とは
裁定取引か投機か
第\部:ヘッジファンドの取引手法
第1章 ヘッジファンドとは何か
ヘッジ・ファンドの本質
鋼鉄の神経の持ち主
人に賭ける
サイは裏目に出た
D氏のシミュレーション
理論と実際
   
第2章 ヘッジ・ファンドの運用哲学と取引手法(1)
アルフレッド・ジョーンズの人生
ジョーンズのヘッジ理論
成功報酬主義と運用者出資原則
ファンド・オブ・ファンド
ヘッジ・ファンドの台頭
ヘッジ・ファンド再興期
世界的マクロ取引
ヘッジ手法の多様化
第3章 ヘッジ・ファンドの運用哲学と取引手法(2)
ヘッジ・ファンドの取引手法
ヘッジ・ファンドに共通の特色
技量という概念
スタイル
ファンド・オブ・ファンドの取引戦略
ヘッジ・ファンドのリスク
流動性リスク
   
第4章 ヘッジファンドのパフォーマンスと実例
ヘッジ・ファンドのパフォーマンス
ヘッジ・ファンドの仕組み
ヘッジ・ファンドへの参画
ヘッジ・ファンドの実例
超短期通貨運用ファンド
高収益ヘッジ・ファンドの実例とその評価
コントラリー・ファンド
第]部:テクニヘッジ・システム
第1章 テクニヘッジ・システムの基本原理(その1)
私の取引手法
努力と偶然性
相場の変動率とリスクの関係
相場のフラクタル性をどう解決して相場分析するか
リスク修正済み変動率
正規分布の矛盾
ボラティリティーの矛盾
平均法の矛盾
標準偏差の固定時間枠
第2章 テクニヘッジ・システムの基本原理(その2)
リスク計測の新方法
レンジリスクとレンジリターン
完全取引リターン
引け値リターンの矛盾
レンジリターン
レンジ・シャープレシオ
シャープレシオの計算方法
金利収入に対する超過収益の計算
リスクの計算
サルの投資ランキング
   
第3章 テクニヘッジ・システムの基本原理(その3)
最後に。 まとめ

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