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 ボラティリティ

読み【ぼらてぃりてぃ】

基礎商品の価格変動の度合いを示すもの。過去の価格の変動から求めたものをヒストリカル・ボラティリティ(H.V.)といい、実際にオプション取引が成立した時のオプション価格から、ブラック・ショールズ・モデルに代表される理論式を用いて逆算したものをインプライド・ボラティリティ(I.V.)と言う。

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